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在进行股指期现套利时,套利应该( )。

正确答案及解析

正确答案
A、D
解析

将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。

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  • A.存在误差修正机制
  • B.不存在误差修正机制
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  • D.不存在多重共线性
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