某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：
则6月20日，两份合约价差变为（ ）时，才有可能盈利。
- A.①
- B.②
- C.③
- D.④
正确答案及解析
正确答案
C
解析
根据期货跨期套利中的牛市套利策略，买入近期合约同时卖出远期合约，价差缩小才可以盈利。题干中，5月10日的价差为64000-63200=800（元／吨），只有③的价差小于800，故本题选C。
某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：
则6月20日，两份合约价差变为（ ）时，才有可能盈利。
根据期货跨期套利中的牛市套利策略，买入近期合约同时卖出远期合约，价差缩小才可以盈利。题干中，5月10日的价差为64000-63200=800（元／吨），只有③的价差小于800，故本题选C。
