“计算投资组合现时净值超过价值底线的数额”属于CPPI投资策略步骤中的（ ）。
- A.第一步
- B.第二步
- C.第三步
- D.第四步
正确答案及解析
正确答案
B
解析
CPPI投资策略的投资步骤可分为以下三步：
第一步，根据投资组合期末最低目标价值（基金的本金）和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的价值，即投资组合的价值底线。
第二步，计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。该值通常称为安全垫，是风险投资（如股票投资）可承受的最高损失限额。
第三步，按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例，并将其余资产投资于保本资产（如债券投资），从而在确保实现保本目标的同时，实现投资组合的增值。
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