债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限、票面利率、到期收益率）均
相同，如果预期市场利率下跌，则理论上（ ）。
- A.两债券价格均上涨，X上涨幅度高于Y
- B.两债券价格均下跌，X下跌幅度高于Y
- C.两债券价格均上涨，X上涨幅度低于Y
- D.两债券价格均下跌，X下跌幅度低于Y
正确答案及解析
正确答案
C
解析
半年付息一次的债券，整体现金流向前移动，导致久期较小一一年付息一次的债券久期较大。当市场利率下跌时，久期大的债券上涨幅度大，即Y债券上涨幅度较大。
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