（2021年真题）当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（ ）。
- A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线
- B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合
- C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时，它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化
- D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时，投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置
正确答案及解析
正确答案
A
解析
资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条直线。
注：严格地讲，B选项在50%-50%的投资比例时是错误的。教材P-368.
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