股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（ ）
- A.股票B和C组合
- B.股票A和C组合
- C.股票A和B组合
- D.无法判断
正确答案及解析
正确答案
B
解析
两项资产之间的相关性数值越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。
【考点】资产收益率的期望、方差和协方差
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- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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