在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（ ）。
Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同
Ⅲβ系数并不是固定不变的
Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案及解析
正确答案
D
解析
在应用CAPM进行事后风险调整时，也应注意：
（1）理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同；
（2）没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数；
（3）证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益a的测度造成实质影响；
（4）β系数并不是固定不变的。
知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用：
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