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一般来说,收益率波动越明显,算术平均收益率相比几何平均收益率越小。(  )

正确答案及解析

正确答案

错误

解析

第6章第4节。(新增知识点)

收益率没有波动时,几何平均收益率=算术平均收益率;收益率波动时,由于几何平均收益率考虑了时间因素,几何平均收益率小于算术平均收益率,收益率波动越大,算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

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