若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（ ）。
- A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
- B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
- C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
- D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
正确答案及解析
正确答案
C
解析
知识点:第2章第2节。
通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围为[-1,1]，相关系数 =0时，两项资产的收益率之间不存在相关性。相关系数为 0.5时，表明两项证券资产收益率正相关，所以选项 A、 B错误。当相关系数小于 1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，所以选项 C正确、选项 D错误。
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