(2019年)两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( )
正确答案及解析
正确答案
正确
解析
当两项资产的收益率完全负相关时,即相关系数ρ =-1,两项资产的非系统风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。
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