假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
正确答案及解析
正确答案
A、C
解析
方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%
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