下列说法错误的是()。
- A.资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数
- B.递延年金终值与递延期无关
- C.标准差率最大的投资方案一定是风险最大的方案
- D.资产定价模型需要考虑税收对资产选择和交易的影响
正确答案及解析
正确答案
D
解析
对于资产组合来说，系统风险不能通过资产组合分散，所以资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，所以A正确；递延年金终值与递延期无关，B正确；对于多个投资方案而言，在期望值相同的，标准差越大，风险越大；在期望值不同，标准差率越大，风险越大。但是，由于标准差率=标准差/期望值，所以，在期望值相同的情况下，标准差越大，标准差率也越大，因此，无论各方案期望值是否相同，标准差率最大的方案一定是风险最大的方案。所以C正确；资产定价模型的假设是不考虑税收对资产选择和交易的影响，D错误。
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