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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷5

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单选题

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

下游企业将产成品提供给销售公司销售属于纵向一体化的内容，其余三项是横向多元化的内容。

单选题

对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。

单选题

20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。

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正确答案：C

本题解析：

20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产负债风险管理理论应运而生。

单选题

按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

按照国际惯例，信用评定对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法。

单选题

关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

单选题

在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

监管目标是监管行为取得的最终效果或者达到的最终状态。在国际领域，由于各国市场环境、监管体制、行业运行机制存在差异，对监管目标的表述也不尽相同。尽管存在差异，但归纳起来，银行监管基本目标可概括为：保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定。

单选题

贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。

单选题

如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈4．3(年)。

单选题

（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

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正确答案：D

本题解析：

转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

单选题

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值。

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