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2018年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

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单选题

风险事件：

　　2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

　　交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

　　富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行事件的启示之一是商业银行应该建立完善的内部控制框架，下列关于内部控制的表述不恰当的是（ ）。（单选题）

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正确答案：A

本题解析：

内部控制主要包括五大要素：①内部环境，具体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。②风险评估。③控制活动，不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一。④内部监督，内部监督是商业银行对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷的活动，主要目标是发现内部控制缺陷，改善内部控制体系，促进内部控制的健全性、合理性。⑤信息与沟通，信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。A项，内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的，旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程；而全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。

单选题

风险事件：

　　2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

　　交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

　　富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行遭受监管处罚的事件被媒体曝光后，以下（ ）措施无助于降低其声誉风险。（单选题）

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正确答案：B

本题解析：

A项，宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念有助于树立其值得信赖的机构形象，提高声誉。B项，仅将部分涉事员工调岗不能降低其声誉风险，应当强化声誉风险管理培训，高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解商业银行的价值理念和风险管理政策，恪守内部流程，将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素。C项，增强对客户和公众的透明度，将产品研发、未来发展计划向客户和公众告知，并广泛征求意见，能够提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。D项，商业银行的良好声誉源自利益持有者的持久信任，而媒体是商业银行和这些利益相关群体保持密切联系的纽带。因此，商业银行需要通过不同的媒体，定期或不定期地宣传商业银行的价值理念。

单选题

风险事件：

　　2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

　　交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

　　富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行事件中涉及到的风险类型包括（ ）。（单选题）

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正确答案：B

本题解析：

富国银行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为涉及操作风险。CFPB、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元，涉及到合规风险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系，涉及到声誉风险。富国银行为了实现“伟大的8”战略，要求员工无薪资加班来完成任务，甚至使员工受到解雇威胁，涉及到战略风险。

单选题

商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。

单选题

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

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正确答案：A

本题解析：

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%，即2.5天。

单选题

在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

方差-协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

单选题

商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额，然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸=110+50+70+30+10+20+150=440，净总敞口头寸=110+30+150-50-70-10-20=140，短边法下：多头总额=110+30+150=290。空头总额=50+70+10+20=150，所以短边法下的风险敞口为290，敞口值最大的是440。

单选题

当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。

单选题

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

A项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率；C项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比；D项，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比。CD两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量。

单选题

下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

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已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿。

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正确答案：C

本题解析：

贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量＝500×0＋40×0＋20×5%＋10×20%＝3（亿）。期末的可疑类贷款数量＝500×0＋40×5%＋20×10%＋10×70%＝11（亿）。期末的次级类贷款数量＝500×0＋40×10%＋20×80%＋10×10%＝21（亿）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额＝3＋11＋21＝35（亿）。

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