2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

推荐等级：
发布时间：2021-11-05 10:15
卷面总分：108分
答题时间：240分钟
试卷题量：108题
练习次数：11次
试卷分类：中级风险管理
试卷类型：模拟考题

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单选题

2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

以上材料中体现的风险，若用风险释缓策略来进行控制，最适合兴业银行的风险释缓的有效手段的是（）

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正确答案：A

本题解析：

风险释缓的手段有商业保险以及业务外包，一揽子保险主要承保商业银行内部盗窃与欺诈以及外部欺诈风险；经理与高级职员责任险主要承保商业银行经理与高级职员操纵市场、洗钱、未对敏感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损失的风险。热罗姆·盖维耶尔的行为属于内部欺诈事件，故需选择一揽子保险方式进行风险释缓。

单选题

按照操作风险损失事件类型划分，热罗姆·盖维耶尔的行为属于（）。

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正确答案：A

本题解析：

内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。行为未经授权、盗窃和欺诈都属于此类。

单选题

以上材料主要体现的是（）的操作风险。

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正确答案：A

本题解析：

尽管兴业银行此次事件的操作风险涉及ABC，但主要体现的是人员的失职违规。