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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

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单选题

材料题请根据表，回答下列4题。

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

[不定项选择题]若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

单选题

材料题请根据表，回答下列4题。

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

[不定项选择题]使用短边法计算银行的总敞口头寸为（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。

单选题

材料题请根据表，回答下列4题。

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

[不定项选择题]根据表中数据和第（1）题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

①累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+150+80+50=930；

②净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450-150-80-50=370。

单选题

材料题请根据表，回答下列4题。

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

[不定项选择题]若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸

=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸

=（1500-800）+（200-500）+50=450>0，

因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

单选题

请根据下表，回答下列试题。

表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

如果此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

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正确答案：D

本题解析：

净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

单选题

请根据下表，回答下列试题。

表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

使用短边法计算银行的总敞口头寸是（）。

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正确答案：D

本题解析：

短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。

单选题

请根据下表，回答下列试题。

表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

根据表中数据和第1题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别是（）。

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正确答案：D

本题解析：

(1)累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+150+80+50=930；(2)净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450-150-80-50=370。

单选题

请根据下表，回答下列试题。

表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

如果该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸是（）。

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正确答案：C

本题解析：

单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

单选题

（ ） 是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要的持有的资本数额。

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正确答案：B

本题解析：

经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

单选题

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。

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