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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

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单选题

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：

关于期权风险的Gamma表述错误的是（ ）

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正确答案：C

本题解析：

Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率，反映了现货价格变动对期权Delta 的影响。

买入期权的Gamma 为正，卖出期权的Gamma 为负，平价期权的Gamma 绝对值大于价内期权或价外期权的Gamma 绝对值;

其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小。

单选题

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：

以下关于缺口分析说法错误的是（）

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正确答案：C

本题解析：

资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降。

单选题

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：

根据上述材料，计算得出的久期缺口为（）

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正确答案：B

本题解析：

久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=4.1-（9000/10000）*3.7=0.77

单选题

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题1

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：

该银行账面净资产价值将（）

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正确答案：B

本题解析：

利率变动，浮动利率型资产与负债会变动，固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动，因此6000*（4.5%-4%）-4500（4.5%-4%）=7.5万元，减少了7.5万元。

单选题

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。3年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

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正确答案：A

本题解析：

根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1-2．1％)=95．757％。

单选题

我国商业银行个人信贷产品可以划分为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。

单选题

金融资产的公允价值是指（）。

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正确答案：A

本题解析：

B项是指市场价值；C项是指名义价值；D项是指市值重估。

单选题

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

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正确答案：D

本题解析：

商业银行风险的主要类别：

（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。

商业银行风险管理的主要策略：

（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。

单选题

关于系统性风险和非系统性风险，说法错误的是（）。

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正确答案：B

本题解析：

系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化；非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。

单选题

下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

A项错误，《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

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