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2022年《期货投资分析》深度自测卷1

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单选题

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。

投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，远远高于其他情况的收益率，所以投资者预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间。

单选题

5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0．98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632．8点，β值为1。据此回答以下两题。

6月10日，假如股票组合上涨了8．3％，该投资经理认为涨势将告一段落，于是将股票全部平仓的同时，买入平仓股指期货合约，成交价位为4608．2点，则本轮操作获利（ ）万元。

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正确答案：C

本题解析：

本轮操作共获利200000000×0．083+(4632．8-4608．2)×141× 300=17640580(元)，即1764．06万元。

单选题

5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0．98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632．8点，β值为1。据此回答以下两题。

该投资经理应该建仓（ ）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

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正确答案：C

本题解析：

建仓股指期货需要对冲股票现货的风险，因此建仓数量N=200000000×0．98／(4632．8×300)≈141(手)。

单选题

某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

利用上述回归方程进行预测，如果CPI为2％，则PPI为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

根据回归方程，代入数据，可得：PPI=0．002+0．85CPI=0．002+0．85×2％=1．9％。

单选题

某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

为了检验回归方程中所表达的被解释变量与所有解释变量之间的线性相关关系是否显著，则需要对拟合的直线回归方程进行显著性检验。

单选题

某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

PPI和CPI的相关系数为0．975，则PPI和CPI之间存在着（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

PPI和CPI的相关系数为0．975，大于零，接近于1，所以二者之间存在着正相关关系。

单选题

在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据此回答以下两题。

通常用F检验对回归方程的（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

多元线性回归模型的F检验，又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体性检验，反映的是多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著。

单选题

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

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得到的分析结论是（ ）

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正确答案：D

本题解析：

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单选题

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

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两者的线性回归拟合度（ ）

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正确答案：D

本题解析：

豆油期价与棕榈油期价的线性回归拟合优度为0．818597，说明所建立的一元线性回归模型整体上对样本数据拟合效果较好。

单选题

以棕榈油期货价格P为被解释变量，豆油期货价格Y为解释变量进行一元线性回归分析。结果如下：

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按拟合的回归方程，豆油期价每上涨10元／吨，棕榈油期价（ ）元／吨。

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正确答案：B

本题解析：

根据豆油期价与棕榈油期价一元线性回归的结果，豆油期价与棕榈油期价的线性关系可以表示为：

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表示豆油期价每上涨10元／吨，棕榈油期价平均上涨12．21476元／吨。

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