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2022年《期货投资分析》押题密卷1

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单选题

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

假设检验的结论为()

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正确答案:B

本题解析:

假设检验步骤为:①提出假设:H0:μ=800;H1:μ≠800;②由于σ2未知,故选择检验统计量为:

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③由 =0.05,查t分布表得临界值:

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,因此拒绝域为:(-∞,-tα/2] [tα/2,+∞),即(-∞,-2.306] [2.306,+∞);④计算T统计量,经计算得:

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⑤做出统计判断:因为|T|=1.642<2.306,所以当 =0.05时,接受H0,即在5%的显著性水平下,这批食品平均每袋重量是800克。

单选题

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

假设检验的拒绝域是()。

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正确答案:C

本题解析:

当总体服从正态分布,总体方差未知时,构造t统计量:

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当|t|

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时,拒绝原假设。所以原假设的拒绝域为:

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单选题

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

选择的检验统计量是()。

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正确答案:A

本题解析:

总体方差未知,故选取t统计量,即

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单选题

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

提出原假设与备择假设为()。

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正确答案:A

本题解析:

由于只关心平均重量是否为800克,故采用双侧检验,即H0:μ=800;H1:μ≠800。

单选题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。

如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。

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正确答案:B

本题解析:

根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50*1.20-0.5/12%*1.15=-4.19。

单选题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。

如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。

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正确答案:C

本题解析:

根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50*1.20+0.5/12%*1.15=5.39。

单选题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。

一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。

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正确答案:A

本题解析:

题中,投资组合的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。

单选题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。

投资组合的总β为()

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正确答案:C

本题解析:

根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04。

单选题

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品,期限为6个月,若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,则产品的收益率为9%,其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。

假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点,则该结构化产品中的期权的行权价为( )。

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正确答案:B

本题解析:

若到期时沪深300指数的涨跌在-3.0%到7.0%之间,产品行权,所以期权的行权价分别为3200×(1-3%)=3104,3200×(1+7%)=3424。

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