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2017基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题3

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单选题

下列关于债券投资的风险管理的说法中，错误的是（）。

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正确答案：D

本题解析：

单选题

以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。

Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤

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正确答案：D

本题解析：

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。

单选题

下列属于另类投资主要类型的是（ ）。

Ⅰ.另类资产 Ⅱ.另类投资策略 Ⅲ.私募股权 Ⅳ.期货 Ⅴ.对冲基金

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正确答案：B

本题解析：

另类投资的主要类型包括：①另类资产，如自然资源、大宗商品、房地产、基础设施、外汇和知识产权等；②另类投资策略，如长短仓、多元策略投资和结构性产品等；③私募股权，如风险投资、成长权益、并购投资和危机投资等，组织形式通常为合伙人、公司、信托契约等；④对冲基金，如全球宏观、事件驱动和管理期货对冲基金等。

单选题

UCITS五号令中补充和更新的内容包括（ ）。

Ⅰ.托管机构的资格条件 Ⅱ.管理公司的护照 Ⅲ.引入基金管理公司通行证 Ⅳ.引入管理人薪酬政策 Ⅴ.完善处罚惩戒体系

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正确答案：C

本题解析：

UCITS五号令中补充和更新的内容主要包括：（1）有关托管机构的新规定：①托管机构的资格条件；②托管机构的转授权；③托管机构的现金管理职能；④托管机构的责任承担。（2）引入管理人薪酬政策。（3）完善处罚惩戒体系。

单选题

以下选项中属于权证的基本要素的是（ ）。Ⅰ.权证类别Ⅱ.标的资产Ⅲ.存续时间Ⅳ.行权价格Ⅴ.行权比例

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正确答案：C

本题解析：

权证的基本要素包括：①权证类别；②标的资产；③存续时间；④行权价格；⑤行权结算方式；⑥行权比例等。

单选题

指数基金所投资的标的指数成分股一般不能低于基金净资产的（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

指数基金所投资的标的指数成分股一般不能低于基金净资产的90%。

单选题

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为（ ）元，申报数量单位为1手（1手为1000元面值），交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。

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正确答案：D

本题解析：

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为0.001元。

单选题

以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

私募股权投资最为广泛使用的战略包括：①风险投资；②成长权益；③并购投资；④危机投资；⑤私募股权二级市场投资。

单选题

以下关于市盈率和市净率的表述不正确的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

市盈率=每股市价/每股收益；市净率=每股市价/每股净资产。

相对于市盈率，市净率在使用中有其特有的优点：

①每股净资产通常是一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司；

②统计学证明每股净资产数值普遍比每股收益稳定得多；

③对于资产包含大量现金的公司，市净率是更为理想的比较估值指标。所以D项说法错误。

单选题

已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

修正的麦考利久期=麦考莱久期(1+y)=5.5(1+10%)=5。

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